Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών
Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France
Το νέο παράδειγμα των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια οδήγησε σε πληθώρα εφαρμογών τα τελευταία χρόνια. Οι Β. Roy και D. Bouyssou αναφέρουν στο βιβλίο – σταθμός της πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων 100 αναφορές σε εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς τομείς (βλ. B. Roy & D. Bouyssou, Aide Multicritirere a la decision: methods et cas, Economica, 1993). Ο συγγραφέας Alain Scharlig αναφέρει αρκετές εφαρμογές, με τις περισσότερες να συγκεντρώνονται στους τομείς της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της χρηματοοικονομικής (βλ. Α. Scharlig, Pratiquer ELECTRE & PROMETHEE, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1996).
Για παράδειγμα, η φροντίδα για το περιβάλλον σημαίνει ότι δεν θέλουμε πλέον να κάνουμε τις επιλογές μας με το μοναδικό κριτήριο του χρηματικού κόστους, με τον τρόπο «ας περάσουμε από εδώ τον αυτοκινητόδρομο διότι είναι η λύση που κοστίζει φθηνότερα». Επειδή οι παραβιάσεις στο περιβάλλον δεν είναι – ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι όλες – μετρήσιμες σε χρήμα, παρατηρούμε άμεσα ότι η θεώρηση μη χρηματικών κριτηρίων οδηγεί σε αντιφατικές καταστάσεις, όπου ορισμένα κριτήρια είναι ποιοτικά και ως εκ τούτου δύσκολα μετρήσιμα. Η μόνη διέξοδος είναι η πολυκριτήρια υποστήριξη αποφάσεων. Η επιτυχία που καταγράφεται στη χρηματοοικονομική ανταποκρίνεται σε ένα φαινόμενο της ίδιας τάξης. Σε μια επενδυτική επιλογή, μερικές φορές μπορούμε να στηρίξουμε την ανάλυσή μας σε πτυχές που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Τα κριτήρια είναι τότε όλα ποσοτικά (καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, κριτήριο επανείσπραξης, … βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2013). Πολλές φορές όμως, η απόφαση της επένδυσης κρίνεται κυρίως από ποιοτικά κριτήρια όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά, κλπ. (βλ. C. Zopounidis, Multicriteria decision aid in financial management, European Journal of Operational Research, 1999, vol. 119, no 2, 404-415).
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν μερικές εφαρμογές της πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.
Οικιακά απορρίματα της Γενεύης
Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή του Jean Simos το 1990, (βλ. Evaluer l’impact sur l’environnement, une approache originale par l’ analyse multicritere et la negociation, Preses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne).
Ο συγγραφέας έκανε την απογραφή 14 τεχνικά δυνατών πολιτικών σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις που δεν είναι δεδομένες και ανέπτυξε με την Επιτροπή παρακολούθησης μια λίστα 11 σχετικών κριτηρίων.
Θεωρώντας ότι μια ανάλυση ευαισθησίας ήταν απαραίτητη, δημιούργησε πέντε πολυκριτήριους πίνακες επιδόσεων, ένα βασικό και τέσσερις εναλλακτικούς, γεγονός που τον οδήγησε να χρησιμοποιήσει την ELECTRE III (κατάταξη) 40 φορές, δηλαδή τους πέντε πίνακες οι οποίοι περιείχαν ο καθένας οκτώ διαφορετικούς συνδυασμούς βαρών των κριτηρίων. Τελικά ο συγγραφέας κατέληξε σε δύο πολιτικές που ικανοποιούσαν όλες τις τάσεις μέσα στην επιτροπή. Είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών, αρκετά όμοιων, που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Γενεύης. Επεκτείνεται η μονάδα αποτέφρωσης, δημιουργία σταθμών κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, ενθάρρυνση της διαλογής στο σπίτι και δημιουργία κέντρων συλλογής αποβλήτων.
Οικονομία στις δαπάνες προϋπολογισμού
Ήταν ένα ζήτημα ανάπυτυξης μιας ταχείας διαδικασίας, επιτρέποντας στις κοινότητες να γνωρίζουν ποιές ήταν οι θέσεις, στον προϋπολογισμό λειτουργίας τους, για τις οποίες η δαπάνη ενέργειας ήταν προφανώς πολύ υψηλή (βλ. Franc Serrano, Aide multicritere a la decision en matiere d’economie d’energie, These de doctorat, Universite d’ Aix Marsaille II, 1991).
Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι θέσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα, για να γίνει εξοικονόμηση όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα χρήματα των φορολογούμενων. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε μια μέθοδο ταξινόμησης (sorting) που κάνει αναφορά στην αβέβαια υπεροχή του Β. Roy (1981) με μερικές τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί στο υπό μελέτη πρόβλημα.
Διαχώρισε τις θέσεις ανάλογα με τον τύπο χρησιμοποιούμενης ενέργειας ως εξής:
- Καλές θέσεις
- Θέσεις που πρέπει να εξεταστούν πιο εμπεριστατωμένα
- Κακές θέσεις
Τα κριτήρια που πρότεινε ήταν ο αριθμός ωρών λειτουργίας των θέσεων, η κατανάλωση ανά κυβικό μέτρο, η εξέλιξη της κατανάλωσης, διάφοροι δείκτες που επιτρέπουν τη σύγκριση των θέσεων με διαφορετικό μέγεθος, η διάρκεια της απόσβεσης, κ.α.
Πρόβλεψη της πτώχευσης
Το Εργαστήριο Financial Engineering του Πολυτεχνείου Κρήτης καινοτόμησε ως προς αυτό το θέμα έρευνας με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων τα τελευταία 25 χρόνια (βλ. C. Zopounidis, A. I. Dimitras, Multicriteria decision aid methods for the prediction of business failure, Springer, 1988).
Το 1987 δημοσιεύθηκε μια από τις πρώτες εργασίες μας χρησιμοποιώντας την τριχοτομική προσέγγιση με τη βοήθεια της μεθόδου UTADIS (βλ. C. Zopounidis, A multicriteria decision-making methodology for the evaluation of the Risk of failure and an application, Foundations of Control Engineering, vol. 12, no 1, 45-67).
Από τα 12 κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον κίνδυνο πτώχευσης γαλλικών επιχειρήσεων, τα πιο σημαντικά ήταν:
- Ποιότητα του μάνατζμεντ,
- Η πίστωση από προμηθευτές,
- Το καθαρό διαθέσιμο κέρδος,
- Η ικανότητα της επιχείρησης να εισαχθεί στο χρηματιστήριο,
- Ο δείκτης διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος ELECTRE TRI σε ένα δείγμα 60 ελληνικών επιχειρήσεων (30 πτωχευμένων και 30 υγειών) με τη χρησιμοποίηση μόνο χρηματοοικονομικών κριτηρίων (βλ. C. Zopounidis, A. I. Dimitras, Le Rudulier, A multicriteria approach for the analysis and the prediction of business failure in Greece, Cahier 132, Lamsade, Universite de Paris Dauphine, 1995).
Επίβλεψη υποκαταστημάτων μιας τράπεζας
Οι συγγραφείς Zmitri, Martel, Bergeron και Dumas, μελέτησαν ένα πρόβλημα σχετικό με το banking management. Μετά από αίτημα μιας μεγάλης τράπεζας (Confederation des caisses populaires Desjardins du Quebec), εφάρμοσαν μια πολυκριτήρια διαδικασία που επιτρέπει να φανερώσει ποιά είναι τα υποκαταστήματά της που είναι προβληματικά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PROMETHEE, δημιούργησαν ένα δείκτη για κάθε υποκατάστημα που επιτρέπει να εκτιμά το επείγον και τη συχνότητα των ελέγχων και των σφαλμάτων που οφείλουν να διορθωθούν. Οι υπεύθυνοι της τράπεζας δήλωσαν ικανοποιημένοι και χρησιμοποιούν έκτοτε τη μεθοδολογία αυτή (βλ. M. Zmitri, J. M. Martel, M. Bergeron, Y. Dumas, Un indice de vulnerabilite pour les institutions financieres: une approche multicritere, Document de travail 95-27, CRAEDO, Universite Laval, Quebec, 1995). Παρόμοια εργασία έγινε και από τους Ζοπουνίδη, Δούμπο το 2007 με στόχο την εκτίμηση των Ελληνικών εμπορικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Βαθμολόγηση ομολογιών
Ο συγγραφέας A. Andenmatten (1995) έδειξε πως μια τράπεζα μπορεί να εκτιμήσει με τα κριτήρια εκτίμησής της, τον κίνδυνο πτώχευσης των εκδοτών ομολογιών. Υπάρχουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που χρησιμοποιούν το rating ως διαδικασία εκτίμησης και δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Αλλά, η διαδικασία αυτή δεν είναι διαφανής ούτε ως προς την επιλογή των κριτηρίων ούτε ως προς τη σημαντικότητά τους. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τη μέθοδο ELECTRE TRI με ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ομάδων ρίσκου και η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη σε τρεις μεγάλες ελβετικές τράπεζες (βλ. Evaluation du risque de defaillance des emetteurs d’ obligations, une approche par l’ aide multicritere a la decision, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1995).
Συμπερασματικά, το πολυκριτήριο παράδειγμα έχει ενσωματωθεί δυναμικά σε πολλές εφαρμογές διάφορων επιστημονικών κλάδων. Για παράδειγμα αναφέρουμε:
- Εύρεση τοποθεσίας ενός αεροδρομίου,
- Χάραξη ενός αυτοκινητόδρομου,
- Σχεδιασμός ενός συστήματος ύδρευσης αγροτικής περιοχής.
- Προστασία του περιβάλλοντος από πυρηνικά απόβλητα,
- Διαχείριση φράγματος από ύδατα ποταμού,
- Ενέργεια, επιλογή στρατηγικών και ανάλυση κινδύνων,
- Δημόσια οικονομία, αστική οικονομία, κατανομή επιχορηγήσεων σε πόλεις,
- Οικονομική ανάπτυξη, επιλογή επενδύσεων,
- Χρηματοοικονομική, επιλογή χαρτοφυλακίων.
